Rsi estratégia ninjatrader

Connors 2-Period RSI Update para 2013.

Foi cerca de um ano desde que eu examinei o muito popular método de negociação RSI de 2 períodos de Larry Connors e Cesar Alvarez. Nós todos sabemos que não há indicadores mágicos, mas há um indicador que certamente agiu como mágica ao longo de várias décadas. Qual indicador é? Nosso indicador RSI confiável.

Ao longo dos últimos anos, o sistema de negociação padrão de 2 períodos, conforme definido no livro, # 8220; Estratégias de negociação de curto prazo que funcionam, foi em uma redução. Durante o ano de 2011, o mercado sofreu uma queda súbita e sustentada que colocou o sistema em perda. Está se recuperando lentamente desde então. Abaixo está um gráfico de patrimônio representando a curva de capital do sistema de negociação que troca o índice SPX de 1983. Você pode ver facilmente a grande queda em torno do número de negociação 120.

Aqui está uma visão de closeup dos últimos 19 trades, que abrange os últimos cinco anos.

As regras comerciais de Larry Connors são muito simples e consistem em trocas únicas. Como lembrete, as regras são as seguintes:

O preço deve estar acima da média móvel de 200 dias. Compre quando o RSI cumulativo (2) está abaixo de 5. Saia quando o preço fecha acima da média móvel de 5 dias.

Todos os testes neste artigo usarão as seguintes suposições:

Capital inicial: US $ 100.000. Risco por comércio: US $ 2.000. O número de ações é normalizado com base em um cálculo ATR de 10 dias. Não há paradas. O P & amp; L de cada negócio não é reinvestido.

O indicador RSI de 2 períodos está perdendo sua vantagem? Difícil dizer neste momento. Não é como rebaixamentos que não aconteceram antes, mas não é exatamente o que eu quero explorar. Quero dar uma olhada no indicador de RSI de 2 períodos e ver se podemos melhorar o sistema de negociação básico por Larry Connors.

Dias após a abertura de um comércio.

Primeiro, deixe-nos dar uma olhada em como o mercado se comporta após a instalação do RSI ocorrer. Em suma, o RSI de 2 períodos foi projetado para destacar fortes retrocessos. Comprar em pullbacks em uma tendência de alta foi um método de negociação bem conhecido e efetivo e é a essência do sistema de negociação RSI de 2 períodos. Podemos demonstrar isso observando como o mercado se comporta depois que um negócio é acionado. Eu criei uma estratégia EasyLanguage que pode manter uma posição X dias depois de abrir uma negociação. Em seguida, testei X para valores no intervalo de 1 a 30. Em outras palavras, eu quero ver como o mercado se comporta de 1 a 30 dias depois de abrir um comércio. O mercado tem uma tendência a subir após a configuração do comércio ou tende a se deslocar para baixo? Abaixo está um gráfico de barras que representa os resultados. Cada barra é o total de P & amp; L com base no número de dias de espera.

Clique para ampliar a imagem.

Em geral, quanto maior o período de espera, mais P & amp; L é gerado. Isso mostra que, depois que nosso indicador RSI de 2 períodos desencadeia uma negociação, o mercado tende a subir nos próximos 30 dias. É importante também notar que todos os valores produzem resultados positivos. Isso mostra a robustez neste parâmetro específico.

Média móvel do período de saída.

As regras de negociação originais de Larry Connors usaram uma saída dinâmica com base em uma média móvel de 5 dias. Uma vez que o preço fechou acima dessa média, o comércio foi fechado. Eu queria dar uma olhada no período usado para esta saída média móvel. Como no gráfico de barras acima, testei os valores de 1 a 30 para o período usado na média móvel.

Clique para ampliar a imagem.

Neste gráfico, podemos ver o aumento do lucro à medida que aumentamos o período da média móvel de um para 14. Há um declínio lento após 14 à medida que continuamos com o valor final de 30. É muito bom ver que todos os valores produzem resultados positivos. Isso mostra estabilidade em todo este parâmetro e método de saída.

Limite RSI.

Observe o valor de limiar usado para determinar se o mercado se retirou o suficiente para desencadear um longo comércio. Mais uma vez, criaremos um gráfico de barras à medida que observamos um intervalo de valores de limite de 1 a 30.

Clique para obter imagens maiores.

Nós vemos valores abaixo de 10 produzir os melhores resultados. Mais uma vez, todo valor produz resultados positivos e esse é um sinal muito bom.

Com base nas informações que analisamos neste artigo, vamos modificar Connors & # 8217; regras de negociação. Faremos as seguintes alterações:

Use um valor de 10 como o limite RSI. Utilize uma média móvel simples de 10 períodos como nosso sinal de saída.

Abaixo está uma tabela mostrando a diferença entre o Connors original # 8217; regras e os Connors & # 8217; regras.

Nosso aumento no lucro líquido vem ao custo de mais negócios, devido ao fato de reduzirmos a posição sobre o que consideramos um recuo viável. Ao aumentar o limite RSI de 5 a mais 10 configurações, qualificam-se como uma entrada válida, portanto, nós levamos mais negócios. Mas também ganhamos mais dinheiro em cada transação. Isto é devido ao nosso período de retenção mais longo, aumentando o nosso período médio móvel de 5 para 10. No final, estamos dispostos a assumir mais negócios e manter essas negociações por longos períodos de tempo.

Adicionando Stop Loss.

Todos os resultados acima não usam um valor de stop loss. Vamos adicionar uma perda de US $ 2.000 em cada transação e ver como ela alterará os resultados. Eu escolhi esse valor porque representa nosso valor de risco ao dimensionar o número de ações para negociar. Observe que estamos apenas arriscando 2% de nossa conta de US $ 100.000 em cada negociação. A coluna da extrema direita mantém os resultados com a parada difícil de US $ 2.000.

Isso só fica melhor e melhor. Muitas vezes, as paradas prejudicarão um sistema de negociação em vários fatores-chave de desempenho, mas não aqui. Nossa parada difícil de $ 2,000 melhora o sistema em vários fatores de desempenho. Ao contrário do sistema de negociação original, esta curva de equidade está produzindo novos aumentos.

Em diferentes mercados.

Agora, vamos analisar o desempenho em diferentes mercados. Não vou modificar as regras de negociação.

Clique para ampliar.

Observe que o número de negócios é significativamente menor para os ETFs acima quando comparado com SPY. Isso ocorre porque o SPY está disponível desde 1993, enquanto esses outros ETFs são muito mais recentes. No geral, o sistema se comporta bem nesses diferentes mercados.

Conclusão.

O indicador RSI ainda parece ser um indicador robusto na localização de pontos de entrada de alta probabilidade nos principais índices do mercado. Você pode modificar o limite de gatilho e o período de espera em uma grande variedade de valores e ainda produzir resultados comerciais positivos. Espero que este artigo lhe dê muitas ideias para explorar por conta própria. Outra idéia em relação aos parâmetros de teste é otimizar de forma independente os parâmetros no & # 8220; portfólio # 8221; de ETFs de mercado em vez de usar apenas $ SPX. Não há dúvida em minha mente que o indicador RSI pode ser usado como base para um sistema de negociação lucrativo.

Obter o livro.

Transferências.

Sobre o Autor Jeff Swanson.

Jeff é o fundador do System Trader Success - um site e uma missão para capacitar o comerciante de varejo com os conhecimentos e ferramentas adequados para se tornar um comerciante rentável no mundo da negociação quantitativa / automatizada.

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Artigo e informação muito interessante e encorajador, obrigado.

Você sabia que Larry Connors já publicou o que ele próprio chama & # 8221; Connors RSI & # 8221; que é na verdade um composto de três indicadores que ele tem razão para acreditar? Sua opinião é que eles têm evidências empíricas de que esse indicador geralmente, embora nem sempre, supera o RSI2. Ele tornou a fórmula aberta para todos, por isso não estou quebrando direitos autorais publicando o seguinte link.

Pete, obrigado pelo link. Eu baixei e revisei o ConnorsRSI alguns meses atrás, mas eu não tive tempo de testá-lo sozinho. Parece interessante!

Oi Jeff. Eu me inscrevi recentemente para um curso de TM e durante seus webinairs, eles publicaram resultados CRSI v RSI2 para uma determinada estratégia. Eu tentei confirmar isso sozinho, tendo a estratégia codificada, mas simplesmente não consigo ver como o CRSI é melhor do que o RSI2. TM se recusa a me dar o código da estratégia para que eu possa ver se o meu codificador fez algo incorreto. Confie em mim, o curso que me inscrevi não foi barato! Eu usei TM antes para cursos e eles eram bons antes e digamos, muito mais "open". Desta vez, não é o caso. Esta abordagem me deixa pessoalmente cautelosa. Ainda espero que esteja errado, mas estou desiludido com a abordagem deles sobre isso. Seja bom ouvir seus pensamentos sobre o desempenho do CRSI v RSI2.

Obrigado pela informação. Espero rever o CRSI em breve.

Link Connors Group para o código ConnorsRSI:

Obrigado pelo link.

Obrigado por isso!

Boa estratégia simples Jeff, seria possível adicionar uma linha de código que evita entradas quando a média móvel de saída está indo para baixo?

Eu fiz um teste no SPX com sua sugestão de John. Isso reduz significativamente o número de negociações, o fator de lucro e o lucro médio por negociação.

Média de P & 038; L por comércio: US $ 166.

As estratégias de modificação já usadas e com falha são chamadas de snooping de dados e não funcionarão na realidade. Você deve ler & # 8220; White Reality Check & # 8221 ;.

Tenho vários problemas com este comentário.

Primeiro, o que faz você pensar que o sistema original falhou? Eu não vejo isso.

Em segundo lugar, não basta identificar algo que você acha que é & # 8220; snooping de dados & # 8221; e fique em cerimônia dizendo "que não vai funcionar". # 8221; Ninguém sabe o que funcionará * indo para a frente *. & # 8220; Na realidade & # 8221; é uma frase enganosa e nebulosa.

Pense especificamente sobre o que está acontecendo aqui. O que eu quero fazer com o processo de desenvolvimento do sistema é me dar confiança suficiente no sistema para negociá-lo mecanicamente no futuro. Se eu tiver dúvidas, como eu, não consegui me manter com isso em tempos de redução, então provavelmente falharei. Neste caso, Jeff testou os parâmetros originais junto com os valores ao redor e encontrou muitos para trabalhar. Em todos os casos, ele encontrou um alto planalto de desempenho, o que é exatamente o que deve dar-lhe confiança de que o desempenho não foi.

Embora o ajuste de curvas ou a espionagem de dados seja sempre uma preocupação, acredito que este artigo mostre a premissa básica do indicador RSI como uma ferramenta de negociação de reversão à média para ser válida. Os resultados são positivos em um intervalo de valores de entrada e em vários índices de mercado principais diferentes. Eu estava mais interessado em demonstrar resultados positivos em um intervalo de valores para cada um dos parâmetros-chave.

Obrigado por postar, Jeff; Eu acho que isso foi muito completo. Uma última coisa que eu gostaria de ver feito é uma otimização de walk-forward para ver se a curva de capital pode ser melhorada, redefinindo os parâmetros de negociação periodicamente. Pergunto-me, no entanto, se este não é tanto um passo do processo de desenvolvimento do sistema como é uma outra abordagem para o desenvolvimento do sistema do que o que você fez aqui?

Eu tende a evitar a otimização de frente ao projetar um sistema, mas é uma ideia interessante para testar quando um sistema é finalizado.

Eu originalmente pensei que era encorajador que o sistema funcionasse bem em vários mercados, porque você poderia, portanto, negociar múltiplos mercados para obter maior lucro líquido. No entanto, a distribuição desses negócios deve ser estudada. Se vários mercados geralmente são comercializados de uma vez, o que é provável, o calor total do portfólio pode ser uma preocupação. Se você limitou as posições máximas abertas, então você precisará marcar quais tickers serão trocados no caso de mais qualificados, etc. Isso pode ser abrir uma outra lata de obras.

Se o estudo de mercados múltiplos for feito para sugerir a robustez dessa descoberta quando negociado em um e único mercado, não tenho dúvidas sobre isso. Você acabou de negociar o único mercado com este sistema em uma base de exposição (e potencial de lucro) muito limitada.

O estudo de múltiplos mercados foi simplesmente testar a robustez do conceito em mercados similares. Eu não acredito que este conceito de negociação seja um bom candidato para negociar em todos esses mercados em paralelo.

Ótimo artigo, como de costume.

Você pode elaborar sobre como você arrisca $ 2000 com base no ATR & # 8221 de 10 dias; sem usar paradas? Eu vejo que você está usando uma função.

para calcular o número de compartilhamentos que seria apropriado, mas eu não sei como isso funciona ou não consigo encontrar nenhuma informação sobre o que isso faz.

Olá, aqui está a fórmula de dimensionamento de posição usada:

Compartilhamentos = US $ 2.000 por negociação / (5 * ATR (20) * Big_Point_Value)

Você também encontrará uma cópia do código aqui.

Gostaria de fazer uma sugestão sobre uma avaliação adicional: o comércio aleatório médio resulta como referência para qualquer estratégia que você teste.

Aqui é o que quero dizer em detalhes:

Digamos que você gere 100 negociações no símbolo XYZ em 10 anos com uma duração média de 5 dias e que sua taxa anual de retorno seja de 1,5%.

O que você faz, então, é escolher 100 dias iniciais aleatoriamente (nos 10 anos que você testou) e para cada data inicial você gera aleatoriamente uma data final que também é em média 10 dias depois (isto é, use uma variável aleatória em o intervalo de 3 a 17 e adicione isso à data de início).

Isso lhe dá 100 negociações aleatórias no mesmo símbolo durante o mesmo período de tempo. Agora calcule a taxa anual de retorno para esses 100 negócios e armazene-a.

Repita o processo de gerar 100 negociações aleatórias um par de vezes (ou seja, qualquer coisa entre 100 vezes a 1.000 vezes) e, em todas as execuções, calcule a média do retorno anual.

Agora, temos um benchmark sobre o qual podemos comparar a estratégia testada. Somente se lhe der um retorno anual melhor do que a média dos negócios aleatórios, consideraria a estratégia como tendo algum valor.

Todos os barcos aumentam quando a maré se instala. Portanto, uma taxa de retorno anual positiva não significa nada em si (como diz o ditado: qualquer um pode ganhar dinheiro em um mercado de touro). É a diferença para negociações aleatórias que mostra se há algum valor em um conceito.

Sim, isso é uma boa sugestão e obrigado por compartilhar. Na maior parte do tempo, estou limitado a tempo para não poder explorar todos os diferentes métodos de evolução. Espero que isso dê a outras leituras muitas ideias para explorar.

Grande pensamento como sempre, TK!

Muito obrigado por essa sugestão!

Até agora eu usei um método mais simples para testar uma estratégia contra a aleatoriedade: eu apenas calculo o ganho médio do subjacente sobre a retenção média da estratégia (durante o período de teste) e depois comparo com a minha estratégia & # 8217; s expectativa (por comércio), que deve ser pelo menos o dobro do tamanho do primeiro. O que você acha sobre esse método?

Atenciosamente Oliver.

[& # 8230;] Connors RSI Update for 2013 [& # 8230;]

re: nova fórmula ConnorsRSI no site.

Para aqueles que olham para esta nova fórmula, eu a deixei cair em uma estratégia e um portfólio backtested contra os componentes rsi2 do ND100, além de algumas outras ações de alta beta (total de 200 ações) que remontam a 1995.

a nova fórmula de connors postada acima apresentou um desempenho um pouco pior (fator de lucro & # 8211; 1,79 vs. 1,9 rsi tradicional usando as configurações de estratégia que eu aplico) do que o padrão rsi2 e teve um draw ligeiramente maior na cesta que eu olhei.

Eu não usarei o novo ConnorsRSI.

Realizei testes semelhantes e tive resultados semelhantes. O ConnorsRSI não era ruim, mas não era superior de nenhuma maneira ao RSI2 padrão.

Artigo realmente interessante. Eu também estive olhando para as estratégias RSI2 e ConnorsRSI recentemente. Uma coisa que achei é que eles não funcionam tão bem em diferentes mercados, ao contrário do que você encontrou. Seu teste aqui analisa diferentes mercados, mas eles são todos fortemente correlacionados. Você pode ver isso se você plotá-los todos no mesmo gráfico, em (por exemplo) o Google Finance. Eu acho que isso é provavelmente porque eles são todos baseados em mercados de ações dos EUA em algum sabor ou outro. Se você executar backtests RSI2 ou Connors RSI em outros índices internacionais (por exemplo, CAC40, Nikkei, Hang Seng), você provavelmente obterá resultados muito decepcionantes. A única exceção é o UK FTSE 100, embora isso tende a refletir um pouco os mercados dos EUA, de modo que esta não é exatamente surpreendente. Espero que isso seja útil.

Olá SJones. Fico feliz que você tenha gostado do artigo. O que você diz é verdade. As configurações de Connor funcionam bem nos principais índices dos EUA, mas não muito mais. O livro que descreve essas configurações por Connor indica todos os testes e os resultados são para os mercados dos EUA. Então, não é tão surpreendente que eles não funcionem bem em outros índices fora dos EUA. Obrigado pelo comentário!

Esta é provavelmente uma questão muito rookie, mas você está mostrando retornos baixos de um dígito por ano para a estratégia. Estou lendo isso errado?

Lisa, isso é uma boa observação. Para o exemplo usado no artigo I & # 8217; ar risco de uma pequena parcela de todo o portfólio. É uma abordagem muito conservadora. O risco pode ser ajustado para negociar mais ações com base no tamanho da conta e, assim, aumentar os retornos.

Oi Jeff, obrigado pelo útil artigo.

Seus resultados para o RSI2 modificado mostram 293.07 negócios para SPY. Como é possível ter 0,07 de um trade? Estou esquecendo de algo?

Estou tentando replicar seus resultados (usando o NinjaTrader), mas até agora apenas obtem 218 negócios para a SPY no mesmo período. Ainda está investigando.

Isso é um erro no gráfico. Eu irei adicionar esse erro à lista de tarefas. Obrigado!

Eu baixei e apliquei a estratégia mencionada no rsi2.

Eu não estou recebendo muito de quaisquer comércios .. o que estou fazendo errado?

Tenho meus gráficos definidos diariamente. meus gráficos não mostram o rsi ou o 200d / 5d ma.

Espero que você possa ajudar. Randall.

Você também fez o download do espaço de trabalho? Caso contrário, recomendo que você primeiro instale o arquivo ELD e depois o WorkSpace.

Ai sim. Obrigado pela lembrança. Alguém já conectou connorsRSI ainda? algum resultado?

Randall, eu não fiz pessoalmente isso. Talvez alguns outros tenham?

Oi Jeff, ótimo artigo.

Não entendo como você calcula o dimensionamento da posição para arriscar $ 2000, e onde você coloca a perda de parada.

Nesta fórmula: Ações = US $ 2.000 por negociação / (5 * ATR (20) * Big_Point_Value)

Qual é o valor do grande ponto?

Sim, isso pode ser confuso. Primeiro, não há paradas nesse estudo de mercado, então, tenha isso em mente. O risco de $ 2k por comércio representa um risco de 2% com base em uma conta de US $ 100.000. Esse valor em dólar é simplesmente usado para calcular nosso tamanho de posição ou nossa exposição. Ao longo de todo o estudo, isso permanece um valor fixo & # 8211; US $ 2.000. No entanto, o denominador em nosso cálculo muda com base na volatilidade do mercado. Quanto mais volatilidade, menos ações são compradas. O valor do grande ponto é simplesmente o valor em dólar para cada ponto do instrumento negociado. Nesse caso, é $ 1.00. No entanto, se fosse o contrato de futuros de S & # 038; P seria $ 50 por ponto. Portanto, o valor do ponto grande está no cálculo para que o estudo de mercado possa lidar com diferentes instrumentos negociáveis. Espero que isto ajude.

Obrigado pela sua resposta Jeff!

Eu sei que a estratégia não usa stops, mas você inclui uma regra modificada com stop de $ 2000.

Descobriu isso interessante porque muitos comerciantes, inclusive eu, precisam usar alguma parada.

Então, supor que o intervalo verdadeiro médio (20) para hoje é de 1,18 e troco o SPY.

Compartilhamentos = US $ 2.000 por negociação / (5 * ATR (20) * Big_Point_Value)

Eu comprei 399 SPY e uso o risco de $ 2000/399 número de ações = 5.01.

Então eu coloquei a parada $ 5.01 abaixo do preço de entrada.

Estou lendo isso corretamente, essa é a parada que você calculou nas regras modificadas?

Johatan, você está no caminho certo. Se você comprar 339 ações, precisará colocar a parada em US $ 5,90 abaixo do seu preço de entrada para manter seu risco em US $ 2.000 (339 ações * US $ 5,90).

Não entendo o gráfico de barras do Limite RSI. Parece mostrar que usando rsi (2) & lt; 1, por exemplo, é apenas rentável, enquanto que o uso de rsi (2) & lt; 10 é muito bom. E usando rsi (2) & lt; 30 é tão bom. Isso não faz sentido para mim. Estou interpretando mal o gráfico?

Evo34, você não está interpretando mal o gráfico, mas há outros fatores não mostrados no gráfico. Por exemplo, embora & lt; 10 e & lt; 30 produzam lucro líquido similar, outras considerações entram em jogo. Quando você incluir todos os negócios que estiverem abaixo de 30, você terá muito mais negociações do que se colocar o limite em & lt; 10. No entanto, você está gerando lucro similar. O que isso significa é que você está fazendo menos por comércio. Dito de outra forma, você é menos eficiente em gerar lucros. Meu objetivo é, muitas vezes, eliminar negócios para reduzir a exposição do mercado e os custos de negociação. Espero que isto ajude.

Ah, certo. Eu pensei que era por comércio por algum motivo.

Se é possível na estratégia diminuir a perda de parada?

Exemplo de parada para US $ 500 ou US $ 300 ??

Sim, é possível. Há uma entrada chamada RiskPerTrade $ que controla o montante da parada de perda. Simplesmente mude esse valor.

mas impossível inserir a estratégia com stop loss $ 300.

Registro de eventos escrever.

& # 8220; Tentei referenciar mais barras do que as permitidas pela configuração atual das barras máximas de volta & # 8221;

Isso não tem nada a ver com a perda de parada, você precisa ajustar o número máximo de barras na barra na qual a estratégia fará referência & # 8221; dentro das propriedades para todos. Mais informações aqui.

Obrigado Jeff agora está ok.

Eu tento a estratégia com componentes de estoque nasdaq100.

que trabalham em futuros nq ou es sim ou não.

Sim, funcionará com o NQ.

Você já olhou isso para negociação intraday? Talvez usando um gráfico horário para aplicar as regras de compra / venda e diga um gráfico de 15min para melhor & # 8220; tempo & # 8221; o sinal de entrada / saída no maior TF?

Meu pensamento é que o tamanho da tela pode ser menor e com paradas menores (se as paradas forem usadas).

Obrigado pelo trabalho que você fez!

Ninja96, sim, eu olhei para isso. Você pode usar o gráfico diário como o sinal primário e, em seguida, detalhar até um gráfico de 5 minutos para encontrar uma entrada. Isso permite que você reduza seu risco e monte o comércio por vários dias. Este é o conceito do sistema de comércio Aurora Pro.

Eu tenho testado muito perto de fechar e fazer bem, mas você tem alguma idéia de que este sistema funciona por 60 minutos? porque eu vi por exemplo qqq por 2 anos é apenas 11 vezes e eu prefiro fazer mais negociação com os futuros do NQ.

Você tem alguma experiência com diferentes períodos de tempo (períodos curtos) e opções também para esse sistema?

Rafael, sim, eu tenho. Eu reduzi a entrada para um gráfico de 5 minutos com bons resultados. No entanto, você está certo sobre a baixa frequência de configurações. Eu não testei com opções, mas acho que negociar um portfólio de ações pode ser viável e # 8211; mas ainda não testei isso.

Jeff por gráficos de 5 minutos, que você parar, você é usado.

Nos gráficos de 5 minutos, estou usando uma parada de US $ 500 por contrato.

sim, mas a parada por 5 minutos é diferente, eu acho.

Será que a média móvel de 10 dias funciona melhor do que o dia 5 para trocas laterais curtas?

Joe, eu apenas fiz um estudo rápido usando uma média móvel de 10 dias, desde que não houvesse muita melhora. Na verdade, qualquer melhora tão pequena que eu teria que dizer # 8216; no. & # 8217;

Você testar em RSI acumulativo é mais de 45?

Rafael, acho que você achará este artigo útil.

Ótimo artigo e seus ajustes de parâmetros são ótimos. Você acha que essa estratégia funcionaria no forex & quot; spot & # 8217; mercados?

Obrigado JD. Não tenho certeza, mas acho que não. Isto foi construído para os amplos índices de mercado.

Isto é brilhante. Eu não posso esperar para experimentar isso sozinho. Obrigado pelas idéias!

Olá Jeff! Você poderia me dar o máximo drawdawn da estratégia? Eu gostaria de negociá-lo com alavancagem e eu preciso desse número para dimensionar corretamente a margem & # 8230;

Realmente ótimo & # 8230; Eu acho que isso pode ser considerado como um sistema completo e # 8230;

Enviei uma cópia do relatório para o seu e-mail.

Oi. Que programa você usa para testar?

Desculpe se perdi: Existe código Amibroker para o que você mostrou?

Obrigado por qualquer ajuda.

Desculpe, não tenha o código Amibroker para isso. No entanto, há um arquivo de texto disponível para você converter se desejar.

Eu tenho uma pergunta que você comprou no fechamento no dia seguinte, depois de rs5 fechar ◀ 30 ou no mesmo dia?

O código compra no final de & # 8220; hoje. & # 8221; Aqui está a linha de código:

Se (RSI_Value MA200) Em seguida, comprar (& # 8220; RSI Buy & # 8221;) vShares compartilha esta barra no fechamento;

Eu acho que eu tenho um problema porque no meu ameritrade strategydesk eu escrevi comprar quando RSI (2) é de 200 no próximo, mas eu não sei o que meandesho treshold.

Parece que vou comprar quando rsi 2 & lt; 10 não em rsi 2 & lt; 5 Estou correto? Qual limite de ean para esta estratégia?

desculpe se eu sou muito.

Conforme indicado no artigo, o Limiar é cinco. No entanto, sinta-se livre para testar outros valores.

Você, mas em aberto, no dia seguinte, depois de rs2 fechar abaixo de 5? e vender perto ou em taget?

A saída será vendida no final de "Hoje". Aqui está o código:

If (MarketPosition <> 0) E (Close> ExitMA) Então venda (& # 8220; MA Corss Exit & # 8221;) esta barra no fechamento;

Mais uma vez, excelente trabalho. Estou trocando uma versão para isso quando vejo a oportunidade se apresentar.

Se você tiver um momento, você pode fornecer para o meu e-mail:

Avg. Perda líquida comercial.

Além disso, tenho vários dos livros de estratégia do RSI da Connors, e nenhum deles traz a necessidade dos 200 MA acima (longs), abaixo (short). Os liguei sobre isso e eles disseram que não era necessário. Eu não entendo isso. Parece-me que você deve ter algum tipo de indicador de tendência antes de negociar esse tipo de sistema.

Portanto, o que eu faço com o seu trabalho é adicionar um ADX (5,5) & gt; 60, como um filtro adicional antes de colocar o comércio. Você usou o ADX como uma tendência adicional & # 8220; está superaquecida & # 8221; filtro?

Eu acho que há vários comentários / perguntas incorporadas no meu e-mail. 🙂

Você usou o escritório de estratégia da td ameritrade? porque eu não sei como criar rsi 2 & lt; 10 como posso calcular o escreveu que cain de tresture?

Desculpe Rafael, mas eu não estou familiarizado com Ameritrade, então eu não serei capaz de responder perguntas de programação.

Ok, mas como eu posso identificar um 10 thtehhold realmente, eu não sei o limite significa desculpe se eu sou um idiota.

Desculpe, não sei se entendi sua pergunta. Mas eu tentarei. Um limite é simplesmente um valor que desencadeia um evento. No nosso caso, o RSI de 2 períodos deve produzir um resultado abaixo de um valor limite. Quando isso acontece, ocorre uma configuração de negociação.

Como alguém que negociou isso durante o drawdown de 2011, gostaria de ter usado stop loss de $ 2k. Lembro-me de algumas perdas de 5 dígitos, já que o mercado sofreu apoio após o suporte. Eu tenho reticente a trocar qualquer coisa menos as configurações TPS3 e 4 desde e em um tamanho muito menor.

Duas perguntas: existe uma maneira de reverter um preço que equivale a um valor de RSI2 & gt; 90? Assim, posso definir preços de saída de limite se não estiver no computador antes de fechar.

Também "# 8211; Alguém sabe como importar o arquivo ELD para Multicartas? A versão que vem com Interactive Brokers. Obrigado.

Quais são as configurações do TPS3 e 4? Você tem alguma informação sobre eles?

Engenharia reversa - você poderia fazer a força bruta varrer os últimos preços de fechamento do RSI-2 para o fechamento atual. Haven pensou em uma boa maneira de fazer isso em Multicartas, mas eu tenho certeza de que o Excel é possível, python, etc.

Bom artigo, Jeff.

Mantenha-me atualizado em caso de atualização ou artigo sobre RSI2.

Coisa boa. Eu trabalhei para Larry Connors por alguns anos (2007-2012, eu fui o último editor-chefe em tempo integral da TradingMarkets) e você ficou orgulhoso.

Eu achei a sua abordagem para o problema de perda de parada ser muito interessante. Como você sabe, Larry não era fã deles por ST significa transações de reversão. Mas como alguém que usa opções para negociar essas estratégias, adoro saber que a perda máxima possível por comércio.

A propósito, AlphaDow, TradingMarkets costumava ter um & # 8220; RSI Solver & # 8221; ferramenta que pode ajudar com o que você está procurando.

Obrigado David. Eu examinarei o & # 8220; RSI Solver & # 8221 ;.

Que tal usar o Walk Forward Optimization nas duas médias móveis para captar as mudanças do mercado?

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Connors 2-Period RSI Update para 2013.

Este indicador simples faz dinheiro novamente e novamente.

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# 1 Compre quando RSI estiver abaixo de um determinado limite. Eu otimizei essa estratégia para encontrar os melhores valores. RSI (3) & lt; 30 faz bem.

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Deve ser parte dos indicadores básicos do NT já disponíveis.

Indicadores NinjaTrader.

O indicador do Índice de Força Relativa (RSI) é notoriamente bom em ler o pulso do mercado. Ele permite que você olhe nos bastidores para ver o que outros comerciantes estão pensando e fazendo sobre a ação do preço do mercado.

Existem dezenas de & # 8220; free & # 8221; Indicadores de RSI flutuando ao redor da rede. Mas apenas o RSI final tem todos os seus recursos e opções roladas em uma ferramenta de comércio poderosa!

O indicador RSI final é verdadeiramente um indicador universal. Ele funcionará em qualquer estilo de gráfico, em qualquer período de tempo, e existem várias maneiras de usá-lo para negociação.

Indicador final do RSI.

Três diferentes cálculos RSI.

Cutler Wilders cálculo exponencial.

Alertas do indicador.

E-mail, Pop-up. e Áudio Definido pelo usuário comprar e vender sinais Overbought / Oversold (OB / OS)

Personalize linhas de linha e linha média. Níveis ajustáveis ​​de OB / OS. Defina cores de fundo de acordo com as condições.

BONUS GIFT: Indicador vem com o & # 8220; RSI: The Day Trader & # 8217; s Secret Weapon & # 8221; g uidebook explicando diferentes maneiras de negociar com o RSI.

Parâmetros.

Categoria de parâmetro geral:

RSIPeriod & # 8211; Número de barras no cálculo RSI AvgPeriod & # 8211; Número de barras utilizadas para calcular a linha Média do RSB SignalBasis & # 8211; Escolha qual linha está sendo usada para gerar os alertas, e-mails e setas. Suas escolhas são: & # 8220; TheRSI & # 8221 ;, & # 8220; TheAvg & # 8221; ou & # 8220; None & # 8221; (que desativa os alertas, e-mails e setas). MaxEmails & # 8211; Número máximo de e-mails permitidos por barra, isso é usado somente quando CalculateOnBarClose = false. (Se você configurá-lo para 2 (ou mais), você está permitindo vários e-mails se vários sinais aparecerem na barra atual)

Categoria de Alertas OBOS:

Level_OB & # 8211; valor numérico para identificar uma condição de sobrecompra Level_OS & # 8211; valor numérico para identificar uma condição de sobrevenda OB_Sound & # 8211; Arquivo WAV para reproduzir quando existe uma condição de sobrecompra (deixe em branco para desligar este alerta de som) OS_Sound & # 8211; Arquivo WAV para reproduzir quando existe uma condição de sobrevenda (deixe em branco para desligar este alerta de som) Email_IntoOS & # 8211; Destinatário quando a linha SignalBasis selecionada entrar no território OS Email_IntoOB & # 8211; Destinatário quando a linha SignalBasis selecionada entrar no território OB Email_ExitingOS & # 8211; Destinatário quando a linha SignalBasis selecionada sair do território OS Email_ExitingOB & # 8211; Destinatário quando a linha SignalBasis selecionada sair do território OB PopupOnOBOS & # 8211; Inicie um alerta de janela pop-up quando a linha SignalBasis entra na categoria de marcadores OB ou OS OS: (estes são os alertas quando a linha SignalBasis selecionada entra / sai das regiões OB ou OS) Tipo Visual & # 8211; Tipo de marcador para o sinal de overbought / oversold (Arrow, Triangle, Dot, Square, None) OB_Enabled & # 8211; Ativar setas no sinal de sobrecompra OS_Enabled & # 8211; Ativar setas no sinal de sobrevenda Seção de direção reversa? & # 8211; Se for verdade, então a direção dos marcadores de seta e triângulo será virada Separação (carrapatos) e # 8211; Distância, em carrapatos, entre marcadores OBOS e barra de preços OB Marker Color & # 8211; Cor do marcador no sinal de overbought OS Marker Color & # 8211; Cor do marcador no sinal de sobrevenda OBOS Categoria do fundo: OB Bkng Color & # 8211; Cor do plano de fundo da barra no sinal de sobrecompra OS Bkng Color & # 8211; Cor do fundo da barra no sinal oversold OpacityOB & # 8211; Opacidade (0-10) para cores de fundo de sobrecompra. Definir para & # 8216; 0 & # 8217; para desativar a coloração de fundo da sobrecompra OpacityOS & # 8211; Opacidade (0-10) para cores de fundo oversoldadas. Definir para & # 8216; 0 & # 8217; para desligar coloração de fundo oversoldado Todos os painéis? & # 8211; Se for verdade, a mudança de cor de fundo aparecerá em todos os painéis no gráfico, falso limitará a alteração apenas para o painel que contém o indicador UltimateRSI.

Categoria Alertas de tendências:

[Estes são os alertas quando ocorre uma reversão de tendência na linha SignalBasis selecionada] TrendUpSound & # 8211; Arquivo WAV para reproduzir quando ocorre o sinal de reversão da tendência (deixe em branco para desligar este alerta de som) TrendDownSound & # 8211; Arquivo WAV para reproduzir quando ocorre o sinal de reversão da tendência (deixe em branco para desligar este alerta sonoro) Email_Trend & # 8211; Recebedor de um e-mail quando ocorre um sinal de reversão de tendência (deixe em branco para desligar o e-mail) PopupOnTrend & # 8211; parâmetro verdadeiro / falso para controlar o lançamento de uma mensagem pop-up quando ocorre um sinal de inversão de tendência.

Categoria da marca de tendência:

VisualType & # 8211; Tipo de marcador que aparece sempre que ocorre um sinal de inversão de tendência Trend_Enabled & # 8211; Ativar / desativar esses marcadores de tendência Separação (carrapatos) & # 8211; Distância, em carrapatos, entre marcadores de mudança de tendência e barra de preços Cor de seta para baixo e # 8211; Cor do marcador quando ocorre uma inversão de tendência descendente. Up Arrow Color & # 8211; Cor do marcador quando ocorre uma inversão de tendência ascendente Tendência Categoria de fundo: Bkgrnd Up Color & # 8211; Cor do plano de fundo da barra quando ocorre uma inversão de tendência ascendente Bkgrnd Down Color & # 8211; Cor do fundo da barra quando ocorre uma reversão de tendência descendente Opacidade Bkgnd & # 8211; Opacidade (0-10) para cores de fundo de sinal de inversão de tendência. Definir para & # 8216; 0 & # 8217; para desligar a mudança de tendência de coloração de fundo Todos os painéis? & # 8211; Se for verdade, a mudança de cor de fundo aparecerá em todos os painéis no gráfico, falso limitará a alteração apenas para o painel que contém o indicador UltimateRSI.

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Commodity Futures Trading Commission Futures e Opções de negociação tem grandes recompensas potenciais, mas também grande risco potencial. Você deve estar ciente dos riscos e estar disposto a aceitá-los para investir nos mercados de futuros e opções. Não troque com dinheiro que não pode perder. Esta não é uma solicitação nem uma oferta para comprar ou vender futuros ou opções. Nenhuma representação está sendo feita para que qualquer conta seja ou seja susceptível de atingir lucros ou perdas semelhantes às discutidas neste site. O desempenho passado de qualquer sistema ou metodologia comercial não é necessariamente indicativo de resultados futuros.

CLÁUSULA CFTC 4.41 - RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS OU SIMULADOS TÊM CERTAS LIMITAÇÕES. A PARTIR DE UM REGISTRO DE DESEMPENHO REAL, OS RESULTADOS SIMULADOS NÃO REPRESENTAM A NEGOCIAÇÃO REAL. TAMBÉM, DESDE QUE OS NEGÓCIOS NÃO FORAM EXECUTADOS, OS RESULTADOS PODERÃO TER COMPRIMIDO COM COMPENSADO PARA O IMPACTO, SE QUALQUER, DE CERTOS FATORES DE MERCADO, COMO FALTA DE LIQUIDEZ. PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÃO SIMULADOS EM GERAL SÃO TAMBÉM SUJEITOS AO FATO QUE ESTÃO DESIGNADOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE QUALQUER CONTA VOCE OU POSSIBILIDADE DE ALCANÇAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES ÀOS MOSTRADOS.

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[Free] Karthik Dynamic RSI.

Descrição.

Visão geral.

Foi alegado que os osciladores tradicionais como o RSI não evoluem bem com o mercado, devido aos limites fixos de sobrecompra e sobrevenda. É por isso que alguns comerciantes introduziram suas próprias versões RSI que podem definir dinamicamente regiões de sobrecompra e sobrevenda, adaptando-se às condições do mercado.

Esta versão RSI foi introduzida por Karthik, um técnico muito amável que ajudou a comunidade tanto com suas pesquisas comerciais incríveis: karthikmarar. blogspot. gr. Acabamos de converter o indicador do idioma de AmiBroker para a linguagem NinjaTrader. A fórmula do indicador é bastante complicada; se você quiser aprender, visite o site do autor.

Este RSI usa linha alta dinâmica, linha baixa, linha central como grandes substituições para nível 70, nível 30, nível 50 do RSI tradicional. O RSI permanecendo acima da linha alta supera o overbought, enquanto o RSI fica abaixo dos sinais de linha baixa sobrevendido.

Traçar RSI dinâmico, linha alta, linha baixa, linha central Permite definir regiões de sobrecompra e sobrevenda, estabelecendo valores de probabilidade (na versão NT7, intervalo de valores de probabilidade de 0 a 0,5; na versão NT8, valores de probabilidade variam de 0 a 50) Deixe-o escolher entre 9 tipos populares de média em movimento para configurar a linha central NT8 apenas Colorize o lote do RSI com base em se está acima ou abaixo da linha central Sobrecarga de tinta e # 038; regiões oversold Be NinjaScipt pronto para uso avançado, apenas restrito por sua imaginação. Exponha sinais NinjaScipt dedicados NT8 apenas.

Pode ser usado no Market Analyzer Pode ser usado no Strategy Builder Pode ser usado em BloodHound Pode ser usado em indicadores de terceiros, estratégias, produtos, assinatura profissional e limpa para chamadas fáceis.

Dedicado NinjaScipt sinais:

Signal_State: 1 = overbought, -1 = oversold, 0 = n / a.

Instrumentos: CFDs, forex, futuros, índices, opções, stocks Tipos de intervalo: horários baseados no tempo ou não baseados no tempo, padrão ou personalizados: o que for.

Pronto para usar fora da caixa Totalmente configurável e personalizável com facilidade.

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RSI Superior.

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Traçar o RSI tradicional Permitir alisar o RSI (com 9 tipos populares de média em movimento) Permitir pintar o gráfico RSI com gradiente de cor Alarmes de disparo na entrada de sobrecompra / sobrevenda ou crossover do meio Fundo de destaque para sobrecompra e # 038; regiões de sobrevoo Marcadores de impressão no meio do crossover Seja NinjaScipt pronto para uso avançado, apenas restrito pela sua imaginação NT8 apenas Exponha sinais NinjaScipt dedicados NT8 apenas.

Alerta de popup Alerta de som (rearme configurável) Alerta de e-mail (possivelmente configurado como alerta de SMS) Mensagem exibida na janela de registro de alertas.

Pode ser usado no Market Analyzer Pode ser usado no Strategy Builder Pode ser usado em BloodHound Pode ser usado em indicadores de terceiros, estratégias, produtos, assinatura profissional e limpa para chamadas fáceis.

Dedicado NinjaScipt sinais:

Signal_State: 1 = overbought, -1 = oversold, 0 = meio.

Instrumentos: CFDs, forex, futuros, índices, opções, stocks Tipos de intervalo: horários baseados no tempo ou não baseados no tempo, padrão ou personalizados: o que for.

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